8. Модуль "Бэктесты"

Ссылка на модуль: https://my.whalepro.org/backtests/

8.1. Предназначение раздела

Модуль «Бектесты» предназначен для проведения тестирования предварительно созданных Алертов на промежутке истории торговой пары.

Внимание: если у вас нет созданных алертов, то этот модуль не будет работать!

Позволяет при создании бектеста выбрать до двух Алертов и промежуток истории до 7 лет.

При этом, если в бектесте выбрано два алерта, то проверка алертов производиться отдельно друг от друга, то есть система сначала находит точки на промежутке истории, где срабатывают все условия для первого алерта, а затем находит точки для второго алерта. Таким образом, мы находим в бектесте отдельно точки для первого алерта и отдельно для второго.

Примечание: на данный момент на платформе доступ к бектестам предоставлен только для тарифного плана Professional.

8.2. Общий вид раздела

1 -- Кнопки старта проведения бэктеста.

Поддерживаются бэктесты с 1 или 2 алертами одновременно.

2 -- Список проведённых бэктестов с элементами управления.

Элементы управления:

3 -- Значок «Редактирование бэктеста»

При нажатии на кнопку открывается поле редактироравния бэкстеста. Важно понимать, что при редактировании и сохранении все предыдущие результаты проведённого бэктеста будут удалены, так как система будет считать отредактированный бэкстест за «новый». Таким образом, редактирование бэкстеста -- это просто функция более удобного запуска бэктеста с обновлёнными параметрами.

4 -- Значок «Копирование бэктеста»

При нажатии на кнопку открывается поле создания бэктеста. Эта функция полезна для того, чтобы не создавать с нуля бэкстест для нового алерта, если у вас уже есть ранее созданный бэктест с настройками, которые вас устраивают.

5 -- Значок «Удаление бэктеста»

6 -- Значок «Просмотр настроек бэктеста»

7 -- Значок «Открыть график результатов бэкстеста»

8.3. Добавление бектеста

Рассмотрим процесс добавления бэкстеста для одного алерта.

Щёлкните на кнопку «Новый бэктест 1 алерт»

Откроется меню настройки бэктеста

1 -- Название

2 -- Период

3 -- Начальная, Конечная даты

Раздел Алерт

4 -- Выбор алерта

5 -- Размер открытия сделки

6 -- Лаг открытия сделки

7 -- Плечо

8 -- Раздел «Фильтры входа в сделку»

9 -- Изменение позиции при повторной сработке алерта

Параметры настройки бэктеста

Название - произвольное название бэктеста для удобства идентификации в списке.

Период - временной интервал, на котором будет проводиться бэктестирование. Можно выбрать предустановленные периоды (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и т.д.) или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты.

Выбор алерта - выбор предварительно созданного алерта, который будет тестироваться на историческом периоде. Алерты создаются в модуле «График».

Размер открытия сделки - сумма, которая будет использоваться для открытия позиции при срабатывании алерта в бэктесте.

Лаг открытия сделки - задержка между срабатыванием алерта и открытием позиции. Позволяет моделировать реальные условия торговли, когда между получением сигнала и исполнением ордера проходит некоторое время.

Плечо - размер кредитного плеча, используемого при открытии позиций в бэктесте.

Фильтры входа в сделку - дополнительные условия, которые должны выполняться для открытия позиции помимо срабатывания основного алерта.

Изменение позиции при повторной сработке алерта - настройка поведения системы при повторном срабатывании алерта, когда позиция уже открыта. Возможные варианты: игнорировать, увеличивать позицию, закрывать текущую и открывать новую.

8.4. Просмотр результатов бектеста

После запуска бэктеста система анализирует исторические данные и находит все точки, где срабатывают условия выбранного алерта. Для каждой такой точки моделируется открытие позиции согласно заданным параметрам, и отслеживается дальнейшее изменение цены.

Результаты бэктеста представляются в виде:

1. Графика с отмеченными точками входа и выхода из позиций
2. Таблицы со статистикой по каждой сделке
3. Сводных показателей эффективности стратегии

Основные показатели, которые можно анализировать в результатах бэктеста:

• Общая прибыль/убыток
• Процент прибыльных сделок
• Средняя прибыль на сделку
• Максимальная просадка
• Отношение риска к прибыли

Для просмотра результатов бэктеста нажмите на значок «Открыть график результатов бэкстеста» в списке проведенных бэктестов.

8.5. Пример работы с бэктестом

Рассмотрим пример создания и анализа бэктеста для алерта, отслеживающего всплески объема покупок на паре BTCUSDT.

1. Предварительно создаем алерт в модуле «График», который срабатывает при превышении объема покупок определенного порогового значения.
2. В модуле «Бэктесты» нажимаем «Новый бэктест 1 алерт».
3. Задаем название «Тест объемов BTC».
4. Выбираем период тестирования - последний год.
5. В разделе «Алерт» выбираем наш созданный алерт по объемам.
6. Устанавливаем размер сделки 1000 USDT.
7. Задаем лаг открытия сделки 1 час (чтобы моделировать реальную задержку реакции на сигнал).
8. Устанавливаем плечо 1x (без использования маржинальной торговли).
9. В разделе «Фильтры входа в сделку» добавляем условие, что сделка открывается только если 24-часовое изменение цены находится в диапазоне от -2% до +2% (чтобы избегать входов во время сильных движений).
10. Нажимаем «Сохранить и запустить».

После завершения расчетов анализируем результаты:

• Смотрим общую доходность стратегии
• Анализируем распределение прибыльных и убыточных сделок
• Изучаем периоды, когда стратегия работала наиболее эффективно
• На основе полученных данных корректируем параметры алерта или условия входа в сделку
• Запускаем новый бэктест с измененными параметрами и сравниваем результаты

Такой итеративный подход позволяет постепенно оптимизировать торговую стратегию и повышать ее эффективность перед применением на реальном счете.